Сравнение USFR с ETH-USD
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USFR returned 2.42%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USFR и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.42% против 56.61% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам USFR и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between USFR and ETH-USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
USFR
ETH-USD
Сравнение USFR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +51.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 0.95 | +12.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | -0.55 | +203.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.83 | -0.94 | +788.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и ETH-USD
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -94.01% | +92.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -67.53% | +67.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -67.53% | +67.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -79.35% | +79.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -94.01% | +93.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -50.89% | +50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 45.31% | -45.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и ETH-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 17.22% | -17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 46.29% | -46.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 56.20% | -55.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 59.59% | -59.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 77.89% | -77.11% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and ETH-USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs ETH-USD's -94.01%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор