Сравнение USFR с ELCV
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. USFR is passively managed, while ELCV is actively managed. Over the past year, USFR returned 4.01% vs 32.38% for ELCV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности USFR и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 22.21%.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
ELCV
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 1.38% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 22.21% | 9.96% | -0.64% |
Correlation
The correlation between USFR and ELCV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. ELCV — Ранг доходности на риск
USFR
ELCV
Сравнение USFR c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 1.46 | +11.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | 6.18 | +197.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.83 | 21.66 | +766.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и ELCV
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -18.38% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -5.05% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.70% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.45% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и ELCV
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.47% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 9.21% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 11.89% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 15.48% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 15.48% | -14.70% |
Сравнение комиссий USFR и ELCV
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и ELCV
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and ELCV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (4.47%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.38% vs 4.01% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.38% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.75% for ELCV.
USFR is categorized as Government Bonds, while ELCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Eventide. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.49% for ELCV.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор