Сравнение USFR с BTC-USD
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USFR returned 2.42%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USFR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.42% против 57.32% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам USFR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between USFR and BTC-USD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between USFR and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USFR
BTC-USD
Сравнение USFR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +51.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 0.87 | +12.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | -0.78 | +204.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.83 | -1.36 | +789.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и BTC-USD
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -85.30% | +83.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -51.21% | +51.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -51.21% | +51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -76.67% | +76.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -83.80% | +83.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.01% | +49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -42.35% | +42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 35.02% | -35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 12.11% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 34.59% | -34.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 35.62% | -35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 44.71% | -44.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 56.62% | -55.84% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and BTC-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs BTC-USD's -85.30%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор