Сравнение USFR.L с SCHD
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 8.31%/yr for SCHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%.
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам USFR.L и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.16% | 0.57% | 1.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.75% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 14.01% |
Correlation
The correlation between USFR.L and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. SCHD — Ранг доходности на риск
USFR.L
SCHD
Сравнение USFR.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.72 | 6.07 | +8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.09 | 14.90 | +43.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.55 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.58 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и SCHD
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -33.37% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -4.61% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -16.13% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.89% | -16.85% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.32% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.88% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и SCHD
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 2.87% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 7.61% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 10.98% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 14.38% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 16.72% | -14.88% |
Сравнение комиссий USFR.L и SCHD
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и SCHD
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while SCHD is Dividend. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор