Сравнение USFR.L с IBTU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).
USFR.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR.L или IBTU.L.
Основные характеристики
| USFR.L | IBTU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 4.51% |
| Дох-ть за 1 год | 5.08% | 5.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | 3.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 2.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 30.83 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 7.26 |
| Коэф-т Кальмара | 7.96 | 68.21 |
| Коэф-т Мартина | 31.01 | 467.30 |
| Индекс Язвы | 0.16% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.93% | 0.46% |
| Макс. просадка | -2.99% | -0.62% |
| Текущая просадка | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USFR.L и IBTU.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и IBTU.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR.L показывает доходность 4.53%, а IBTU.L немного ниже – 4.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR.L и IBTU.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и IBTU.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности IBTU.L в 6.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.28% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6.87% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и IBTU.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и IBTU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и IBTU.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.