Сравнение USFR.L с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
USFR.L и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR.L или ISTB.
Основные характеристики
| USFR.L | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 5.08% | 7.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | 0.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 1.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 7.96 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 31.01 | 14.46 |
| Индекс Язвы | 0.16% | 0.48% |
| Дневная вол-ть | 1.93% | 2.71% |
| Макс. просадка | -2.99% | -9.34% |
| Текущая просадка | -0.08% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между USFR.L и ISTB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и ISTB
С начала года, USFR.L показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 4.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR.L и ISTB
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR.L c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и ISTB
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности ISTB в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.28% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.73% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и ISTB
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и ISTB
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.51%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.