Сравнение USFR.L с VMFXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX).
USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. VMFXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и VMFXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR.L и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 0.95% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.05% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.59% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 0.59%.
USFR.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR.L и VMFXX
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR.L vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
USFR.L
VMFXX
Сравнение USFR.L c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 3.51 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.51 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 2.51 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между USFR.L и VMFXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и VMFXX
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VMFXX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.12% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.68% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и VMFXX
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и VMFXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR.L | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и VMFXX
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR.L | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.00% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 0.77% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.11% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.93% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 0.93% | +0.92% |