PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR.L с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR.L с VMFXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.67%/yr vs 3.02%/yr for VMFXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

USFR.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		1.81%4.16%5.44%4.95%2.06%-0.02%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%4.83%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between USFR.L and VMFXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с USFRUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTBUSFR.L с HYG
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

USFR.L vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFR.LVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.67

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.73

—

—

USFR.L vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и VMFXX

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFR.LVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

0.00%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

0.00%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

0.00%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

0.00%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

0.00%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и VMFXX

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFR.LVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.72%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.12%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

1.08%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.07%

+1.43%

Сравнение комиссий USFR.L и VMFXX

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и VMFXX

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.98%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%4.70%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFR.L and VMFXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор