PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR.L и SGOV


2026 (YTD)20252024202320222021
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
0.92%4.13%5.41%5.06%1.91%-0.13%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR.L показывает доходность 0.92%, а SGOV немного ниже – 0.88%.


USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий USFR.L и SGOV

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFR.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFR.LSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

20.61

-18.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

283.87

-280.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

201.33

-199.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.61

411.31

-406.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.24

4,618.08

-4,582.84

USFR.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFR.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

20.61

-18.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

12.34

-9.33

Корреляция

Корреляция между USFR.L и SGOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и SGOV

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
5.08%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и SGOV

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -0.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


USFR.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.89%

-0.03%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-0.01%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и SGOV

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFR.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

0.13%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

0.20%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

0.24%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

0.24%

+1.34%