Сравнение USFR.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
USFR.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 0.92% | 4.13% | 5.41% | 5.06% | 1.91% | -0.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR.L показывает доходность 0.92%, а SGOV немного ниже – 0.88%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR.L и SGOV
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
USFR.L
SGOV
Сравнение USFR.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 20.61 | -18.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 283.87 | -280.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 201.33 | -199.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 411.31 | -406.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.24 | 4,618.08 | -4,582.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 20.61 | -18.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 12.34 | -9.33 |
Корреляция
Корреляция между USFR.L и SGOV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и SGOV
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.08% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и SGOV
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -0.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.89% | -0.03% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.01% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и SGOV
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.06% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 0.13% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 0.20% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.24% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.24% | +1.34% |