PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR.L с IBTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR.L с IBTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Ibotta, Inc (IBTA).

USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и IBTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR.L и IBTA

2026 (YTD)20252024
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		0.92%4.13%3.54%
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%-36.97%

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IBTA с доходностью 36.08%.

USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Ibotta, Inc

Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с USFRUSFR.L с SGOVUSFR.L с VMFXXUSFR.L с HYGUSFR.L с ISTB
Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с DPYA.LIBTA с IBTS.LIBTA с SPAXIBTA с FLO5.LIBTA с U03A.LIBTA с SCHO

Доходность на риск

USFR.L vs. IBTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c IBTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFR.LIBTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

-0.43

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

-0.21

+3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

0.97

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.61

-0.39

+5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.24

-0.55

+35.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR.L vs. IBTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IBTA равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и IBTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFR.LIBTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.43

+2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

-0.62

+3.63

Корреляция

Корреляция между USFR.L и IBTA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и IBTA

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как IBTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		5.08%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.00%0.00%
IBTA
Ibotta, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и IBTA

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -0.89%, что меньше максимальной просадки IBTA в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и IBTA.

Загрузка...

Показатели просадок

USFR.LIBTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.89%

-82.48%

+81.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-68.04%

+67.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-71.86%

+71.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-54.44%

+54.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

48.91%

-48.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и IBTA

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.31%, в то время как у Ibotta, Inc (IBTA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFR.LIBTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

14.81%

-14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

50.70%

-49.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

70.23%

-68.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

74.95%

-73.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

74.95%

-73.37%