Сравнение USFI с DFUV
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, USFI returned 4.21%/yr vs 18.64%/yr for DFUV. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFI charges 0.39%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.
Доходность
Сравнение доходности USFI и DFUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 22.32%.
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
DFUV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 35.42%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.15M | $21.03M | $22.17M | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 1.13% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 22.32% | 15.77% | 11.79% | 4.44% |
Correlation
The correlation between USFI and DFUV is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. DFUV — Ранг доходности на риск
USFI
DFUV
Сравнение USFI c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | DFUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 5.92 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 22.35 | -15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и DFUV
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и DFUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -17.60% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -6.01% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -17.60% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.19% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.53% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.59% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и DFUV
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.75%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.90% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 8.69% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 11.91% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 16.12% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 16.12% | -9.29% |
Сравнение комиссий USFI и DFUV
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и DFUV
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFUV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.28% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and DFUV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFUV has higher volatility (2.90%) compared to USFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs DFUV's -17.60%.
On 3-year performance, DFUV leads with 18.64% vs 4.21% for USFI. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 18.64% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.28% for DFUV.
USFI is categorized as Actively Managed, while DFUV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.21% for DFUV.
DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и DFUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор