Сравнение USFI с ARKG
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, USFI returned 5.51% vs 62.80% for ARKG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности USFI и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 37.63%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.78%
- 6 месяцев
- 25.30%
- С начала года
- 37.63%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам USFI и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 37.63% | 23.04% | -28.24% | -11.63% |
Correlation
The correlation between USFI and ARKG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. ARKG — Ранг доходности на риск
USFI
ARKG
Сравнение USFI c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.29 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 5.45 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и ARKG
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -83.59% | +75.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -27.51% | +26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -64.33% | +63.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -36.17% | +34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 11.55% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и ARKG
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.88%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 12.42% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 31.43% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 42.89% | -39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 46.10% | -39.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 41.39% | -34.50% |
Сравнение комиссий USFI и ARKG
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и ARKG
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and ARKG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (12.42%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs ARKG's -83.59%.
On 1-year performance, ARKG leads with 62.80% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 62.80% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for ARKG.
USFI is categorized as Actively Managed, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and ARK. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.75% for ARKG.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор