Сравнение USFE с ROE
USFE (First Eagle US Equity ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности USFE и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и ROE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -4.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 14.30% |
Correlation
The correlation between USFE and ROE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. ROE — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение USFE c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и ROE
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -19.10% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.28% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.57% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 14.81% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 15.98% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 15.98% | -3.97% |
Сравнение комиссий USFE и ROE
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и ROE
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.95% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and ROE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для USFE и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор