Сравнение USFE с ROE
USFE (First Eagle US Equity ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности USFE и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и ROE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 15.66% |
Correlation
The correlation between USFE and ROE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. ROE — Ранг доходности на риск
USFE
ROE
Сравнение USFE c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.39 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок USFE и ROE
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -19.10% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.04% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.59% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 13.94% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 15.78% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 15.78% | -4.13% |
Сравнение комиссий USFE и ROE
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и ROE
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and ROE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для USFE и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор