Сравнение USFE с FEMD
USFE (First Eagle US Equity ETF) and FEMD (First Eagle Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while FEMD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for FEMD.
Доходность
Сравнение доходности USFE и FEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и FEMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 4.76% |
Correlation
The correlation between USFE and FEMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USFE c FEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и First Eagle Mid Cap Equity ETF (FEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFE | FEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок USFE и FEMD
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FEMD в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и FEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | FEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -11.51% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.06% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.41% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и FEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | FEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 20.10% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 20.10% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 20.10% | -8.45% |
Сравнение комиссий USFE и FEMD
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEMD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и FEMD
Ни USFE, ни FEMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USFE and FEMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FEMD.
USFE and FEMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USFE is categorized as Large Cap Value Equities, while FEMD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.55% for FEMD.
Подберите оптимальное распределение для USFE и FEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор