Сравнение USFE с FEOE
USFE (First Eagle US Equity ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.
Доходность
Сравнение доходности USFE и FEOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEOE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и FEOE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -3.66% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between USFE and FEOE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. FEOE — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEOE
Сравнение USFE c FEOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | FEOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и FEOE
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и FEOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -12.27% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.53% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.86% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и FEOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | FEOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.11% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 15.88% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 15.88% | -3.82% |
Сравнение комиссий USFE и FEOE
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и FEOE
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.40% | 1.53% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and FEOE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.
FEOE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for USFE.
USFE is categorized as Large Cap Value Equities, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.50% for FEOE.
Подберите оптимальное распределение для USFE и FEOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор