Сравнение USFE с ILCV
USFE (First Eagle US Equity ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. USFE is actively managed, while ILCV is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.
Доходность
Сравнение доходности USFE и ILCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам USFE и ILCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 5.35% |
Correlation
The correlation between USFE and ILCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. ILCV — Ранг доходности на риск
USFE
ILCV
Сравнение USFE c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок USFE и ILCV
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и ILCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -58.63% | +49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.60% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -9.32% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и ILCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 9.82% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 14.21% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 16.66% | -5.01% |
Сравнение комиссий USFE и ILCV
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и ILCV
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.63% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and ILCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.04% for ILCV.
Подберите оптимальное распределение для USFE и ILCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор