PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFE с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USFE и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle US Equity ETF (USFE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


USFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.17%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFE и ILCV


Correlation

The correlation between USFE and ILCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle US Equity ETF

iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

USFE vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFE

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFE c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USFE vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFEILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.60

Просадки

Сравнение просадок USFE и ILCV

Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и ILCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USFEILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-58.63%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.60%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.32%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USFE и ILCV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USFEILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

9.82%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

14.21%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

16.66%

-5.01%

Сравнение комиссий USFE и ILCV

USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFE и ILCV

USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
USFE
First Eagle US Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USFE and ILCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for USFE.

They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.04% for ILCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFE и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор