Сравнение USFE с FEGE
USFE (First Eagle US Equity ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds from First Eagle. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USFE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.
Доходность
Сравнение доходности USFE и FEGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEGE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и FEGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -3.66% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | -1.50% |
Correlation
The correlation between USFE and FEGE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. FEGE — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEGE
Сравнение USFE c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | FEGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и FEGE
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и FEGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -11.13% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.89% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.79% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и FEGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 12.70% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 14.69% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 14.69% | -2.63% |
Сравнение комиссий USFE и FEGE
USFE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и FEGE
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.22% | 1.28% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and FEGE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.
FEGE has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for USFE.
Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.50% for FEGE.
Подберите оптимальное распределение для USFE и FEGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор