Сравнение USFE с DTD
USFE (First Eagle US Equity ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. USFE is actively managed, while DTD is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USFE charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности USFE и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам USFE и DTD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -3.21% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 7.26% |
Correlation
The correlation between USFE and DTD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. DTD — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTD
Сравнение USFE c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и DTD
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -58.19% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.92% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.32% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 9.43% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 13.57% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 16.22% | -4.10% |
Сравнение комиссий USFE и DTD
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и DTD
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and DTD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для USFE и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор