Сравнение USFE с DTD
USFE (First Eagle US Equity ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. USFE is actively managed, while DTD is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности USFE и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам USFE и DTD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.43% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 9.94% |
Correlation
The correlation between USFE and DTD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. DTD — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTD
Сравнение USFE c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и DTD
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -58.19% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.30% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 9.20% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 13.55% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 16.15% | -4.05% |
Сравнение комиссий USFE и DTD
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и DTD
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.82% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and DTD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
DTD has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для USFE и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор