Сравнение USEW с SYLD
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USEW charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.
Доходность
Сравнение доходности USEW и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 23.17%.
USEW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SYLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 13.53%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.36M | $2.64M | $3.19M | |
| $121.89K | $61.57K | $31.38K |
Сравнение доходности по годам USEW и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 12.71% | 0.51% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 23.17% | -1.56% |
Correlation
The correlation between USEW and SYLD is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. SYLD — Ранг доходности на риск
USEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SYLD
Сравнение USEW c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEW | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEW и SYLD
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -45.36% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.52% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -5.60% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и SYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 14.91% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 20.24% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 22.92% | -10.41% |
Сравнение комиссий USEW и SYLD
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и SYLD
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SYLD в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.80% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.54% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and SYLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.
SYLD has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.54% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.59% for SYLD.
Подберите оптимальное распределение для USEW и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор