Сравнение USEW с EYLD
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USEW charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности USEW и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.11%.
USEW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 11.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.98M | $4.02M | $5.09M | |
| $121.89K | $61.57K | $31.38K |
Сравнение доходности по годам USEW и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 12.71% | 0.51% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.11% | 2.72% |
Correlation
The correlation between USEW and EYLD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. EYLD — Ранг доходности на риск
USEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EYLD
Сравнение USEW c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEW | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEW и EYLD
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -41.82% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.74% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.19% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и EYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 20.28% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 18.60% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 19.08% | -6.57% |
Сравнение комиссий USEW и EYLD
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и EYLD
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EYLD в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.94% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.54% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and EYLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.54% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.65% for EYLD.
Подберите оптимальное распределение для USEW и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор