Сравнение USEW с EYLD
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEW charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности USEW и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 18.10%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 18.10% | 1.70% |
Correlation
The correlation between USEW and EYLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. EYLD — Ранг доходности на риск
USEW
EYLD
Сравнение USEW c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.53 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и EYLD
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -41.82% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.09% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -10.28% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и EYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 18.54% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.41% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.73% | -8.77% |
Сравнение комиссий USEW и EYLD
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и EYLD
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности EYLD в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.13% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and EYLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.65% for EYLD.
Подберите оптимальное распределение для USEW и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор