Сравнение USEW с IUS
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USEW is actively managed, while IUS is passively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. USEW charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности USEW и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.
USEW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76M | $3.95M | $3.56M | |
| $121.89K | $61.57K | $31.38K |
Сравнение доходности по годам USEW и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 12.71% | 0.51% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 1.17% |
Correlation
The correlation between USEW and IUS is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. IUS — Ранг доходности на риск
USEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение USEW c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEW | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEW и IUS
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -34.67% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.29% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.80% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 10.60% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 15.00% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 17.92% | -5.41% |
Сравнение комиссий USEW и IUS
USEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и IUS
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IUS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.54% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and IUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for USEW.
IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.54% for USEW.
They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для USEW и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор