Сравнение USEW с USPX
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USEW is actively managed, while USPX is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности USEW и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 8.24%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам USEW и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 8.24% | 0.65% |
Correlation
The correlation between USEW and USPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. USPX — Ранг доходности на риск
USEW
USPX
Сравнение USEW c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и USPX
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -31.21% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.90% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.44% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 12.39% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.21% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 15.94% | -2.98% |
Сравнение комиссий USEW и USPX
USEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и USPX
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности USPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USEW and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for USEW.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.50% for USEW.
They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для USEW и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор