PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%34.90%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий USERX и SGOV

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

USERX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

20.61

-18.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

283.87

-281.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

201.33

-199.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

411.31

-408.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

4,618.08

-4,606.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

20.61

-18.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

14.12

-13.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

12.34

-12.34

Корреляция

Корреляция между USERX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и SGOV

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и SGOV

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-0.03%

-97.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-0.01%

-32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-0.03%

-43.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

0.00%

-44.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

0.00%

-75.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

0.00%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и SGOV

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

0.06%

+17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

0.13%

+37.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

0.20%

+43.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

0.24%

+32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

0.24%

+33.76%