PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USERX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.78% против 18.99% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий USERX и QQQ

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

USERX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.07

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.66

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.00

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

7.32

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.07

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.38

-0.37

Корреляция

Корреляция между USERX и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и QQQ

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок USERX и QQQ

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-82.97%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-12.62%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-35.12%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-35.12%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-7.86%

-37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-32.99%

-42.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.44%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и QQQ

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

6.61%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

12.82%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

22.70%

+21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

22.38%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

22.25%

+11.75%