PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - USERX is a Gold fund managed by US Global, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, USERX returned 13.01%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. USERX charges 1.52%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности USERX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции USERX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.01% против 22.01% соответственно.

USERX

1 день
-4.78%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-11.78%
1 год
59.57%
3 года*
43.91%
5 лет*
16.74%
10 лет*
13.01%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-8.40%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between USERX and QQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.16

Over the past year, USERX and QQQ have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

USERX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USERXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.41

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.71

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

10.01

-6.04

USERX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USERX и QQQ

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-82.97%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.89%

-11.96%

-24.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-22.77%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-35.12%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-35.12%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-4.66%

-45.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.00%

-32.72%

-42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

3.23%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и QQQ

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

9.17%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.60%

14.54%

+25.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.67%

17.95%

+28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

22.69%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.22%

22.41%

+11.81%

Сравнение комиссий USERX и QQQ

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и QQQ

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		6.34%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

USERX and QQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (17.59%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор