PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 17.26% против 9.17% соответственно.

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий USERX и PSPFX

USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.15

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.48

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

4.64

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

18.63

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.15

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.19

Корреляция

Корреляция между USERX и PSPFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и PSPFX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок USERX и PSPFX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-79.09%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-17.96%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-39.15%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-56.80%

+13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.32%

-15.91%

-31.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.18%

-42.65%

-32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

4.47%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и PSPFX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

10.47%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

23.43%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

27.28%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

22.85%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

21.64%

+12.34%