Сравнение USERX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | -3.65% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.26% против 13.75% соответственно.
USERX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -29.27%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 17.26%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и FXAIX
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
USERX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
USERX
FXAIX
Сравнение USERX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.84 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.05 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 5.13 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.84 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между USERX и FXAIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и FXAIX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 3.06% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и FXAIX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -33.79% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -12.13% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -24.50% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -33.79% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -8.89% | -38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.18% | -3.83% | -71.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 2.50% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и FXAIX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 4.24% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 9.08% | +28.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 18.13% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 16.88% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 18.03% | +15.95% |