PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с EPGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, USERX returned 14.85%/yr vs 12.45%/yr for EPGFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USERX charges 1.52%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности USERX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.45% соответственно.

USERX

1 день
-4.46%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
8.49%
1 год
67.09%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.05%
10 лет*
14.85%

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-0.08%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between USERX and EPGFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between USERX and EPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC

Доходность на риск

USERX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.59

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.96

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

5.99

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.33

-0.33

Просадки

Сравнение просадок USERX и EPGFX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-56.70%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-28.88%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-28.88%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-47.20%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-51.03%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.36%

-21.47%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.02%

-22.03%

-52.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

10.26%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и EPGFX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

12.90%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

31.94%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

38.64%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

32.52%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

32.43%

+1.56%

Сравнение комиссий USERX и EPGFX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и EPGFX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности EPGFX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.81%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USERX and EPGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USERX has higher volatility (14.97%) compared to EPGFX (12.90%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs EPGFX's -56.70%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор