PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

USEP и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и ZJAN

2026 (YTD)2025
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.84%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFFUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий USEP и ZJAN

И USEP, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

USEP vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.27

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.34

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.72

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

18.13

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.69

-0.79

Корреляция

Корреляция между USEP и ZJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и ZJAN

Ни USEP, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и ZJAN

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-3.20%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-1.87%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.82%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.39%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.38%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.90%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.59%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

3.01%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

3.11%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

3.11%

+5.02%