PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

USEP и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%12.39%18.62%-7.98%3.71%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с FFTYUSEP с BAPRUSEP с BUFFUSEP с BUFP
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий USEP и PSMR

USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

USEP vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.04

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.67

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

11.05

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.03

Корреляция

Корреляция между USEP и PSMR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и PSMR

Ни USEP, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и PSMR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-11.78%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.10%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.07%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.72%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и PSMR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

1.24%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.24%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

8.76%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

8.52%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

8.52%

-0.39%