Сравнение USEP с AIOO
USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. USEP is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEP charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности USEP и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
USEP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEP и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 4.73% | 6.77% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between USEP and AIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEP vs. AIOO — Ранг доходности на риск
USEP
AIOO
Сравнение USEP c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.79 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок USEP и AIOO
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -0.74% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.13% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.17% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 1.99% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 1.99% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 1.99% | +6.07% |
Сравнение комиссий USEP и AIOO
USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и AIOO
Ни USEP, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
USEP and AIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.
USEP and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для USEP и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор