PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

USEP и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и POCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFFUSEP с BUFP
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий USEP и POCT

И USEP, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

USEP vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.62

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.59

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

8.53

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.11

Корреляция

Корреляция между USEP и POCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и POCT

Ни USEP, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок USEP и POCT

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-18.80%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.20%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-10.22%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.53%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и POCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.31%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.15%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

10.35%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

7.90%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.31%

-2.18%