Сравнение PMAU с XDEC
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. PMAU is actively managed, while XDEC is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и XDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у XDEC с доходностью 4.14%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.14% | 4.20% |
Correlation
The correlation between PMAU and XDEC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. XDEC — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDEC
Сравнение PMAU c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и XDEC
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и XDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -11.75% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.48% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.64% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и XDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.77% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.44% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.44% | -5.96% |
Сравнение комиссий PMAU и XDEC
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и XDEC
Ни PMAU, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and XDEC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
PMAU and XDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.85% for XDEC.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и XDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор