Сравнение PMAU с AUGM
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for AUGM.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и AUGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у AUGM с доходностью 2.74%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и AUGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 2.74% | 2.53% |
Correlation
The correlation between PMAU and AUGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. AUGM — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUGM
Сравнение PMAU c AUGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | AUGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и AUGM
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки AUGM в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и AUGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | AUGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -4.27% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.34% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и AUGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | AUGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.25% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.51% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.51% | -1.04% |
Сравнение комиссий PMAU и AUGM
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и AUGM
Ни PMAU, ни AUGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PMAU and AUGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
PMAU and AUGM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.85% for AUGM.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и AUGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор