PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMAU с PBJN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMAU и PBJN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAU показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у PBJN с доходностью 4.75%.


PMAU

1 день
0.06%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
4.16%
С начала года
4.46%
1 год
7.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.45%

PBJN

1 день
0.02%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
4.26%
С начала года
4.75%
1 год
9.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$213.48K$148.47K$666.97K
$194.16K$88.36K$32.42K

Сравнение доходности по годам PMAU и PBJN


Correlation

The correlation between PMAU and PBJN is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.80

The correlation between PMAU and PBJN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June

Доходность на риск

PMAU vs. PBJN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PMAU
Ранг доходности на риск PMAU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAU: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PBJN
Ранг доходности на риск PBJN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PMAU c PBJN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMAUPBJNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.42

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.77

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.04

17.90

+6.14

PMAU vs. PBJN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAU на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PBJN равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAU и PBJN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAU и PBJN

Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PBJN в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PBJN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMAUPBJNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-8.70%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.40%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.61%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.50%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAU и PBJN

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) составляет 0.37%, в то время как у PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PMAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMAUPBJNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.06%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

4.08%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.61%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

7.31%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

7.31%

-4.95%

Сравнение комиссий PMAU и PBJN

И PMAU, и PBJN имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAU и PBJN

Ни PMAU, ни PBJN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMAU and PBJN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJN has higher volatility (2.06%) compared to PMAU (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMAU dropped -1.79% vs PBJN's -8.70%.

On 1-year performance, PBJN leads with 9.01% vs 7.47% for PMAU. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMAU has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBJN has performed better with a 9.01% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAU and PBJN have the same expense ratio: 0.50% per year.

PMAU and PBJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMAU currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAU и PBJN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор