Сравнение PMAU с PBJN
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMAU returned 7.47% vs 9.01% for PBJN. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и PBJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у PBJN с доходностью 4.75%.
PMAU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
PBJN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $213.48K | $148.47K | $666.97K | |
| $194.16K | $88.36K | $32.42K |
Сравнение доходности по годам PMAU и PBJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 4.46% | 2.94% |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 4.75% | 3.96% |
Correlation
The correlation between PMAU and PBJN is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between PMAU and PBJN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. PBJN — Ранг доходности на риск
PMAU
PBJN
Сравнение PMAU c PBJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | PBJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.42 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.77 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.04 | 17.90 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и PBJN
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PBJN в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PBJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | PBJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -8.70% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.40% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.61% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.50% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и PBJN
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) составляет 0.37%, в то время как у PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PMAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | PBJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.06% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 4.08% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 4.61% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 7.31% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 7.31% | -4.95% |
Сравнение комиссий PMAU и PBJN
И PMAU, и PBJN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и PBJN
Ни PMAU, ни PBJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and PBJN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJN has higher volatility (2.06%) compared to PMAU (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMAU dropped -1.79% vs PBJN's -8.70%.
On 1-year performance, PBJN leads with 9.01% vs 7.47% for PMAU. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMAU has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJN has performed better with a 9.01% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAU and PBJN have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMAU and PBJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMAU currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и PBJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор