- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 31 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMAU
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции PMAU — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PMAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PMAU закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.17% | -0.87% | 2.27% | 0.93% | 0.36% | 0.32% | 3.63% | |||||
| 2025 | 0.76% | 0.91% | 0.45% | 0.24% | 0.54% | 2.94% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.16, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2025.
- This ETF captured 22.18% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.14%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 22.18%
- Участие в снижении
- -3.14%
Комиссия
Комиссия PMAU составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 1.79%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.79%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.79%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.47%авг. 2025 г. | 0s | 15d | 15dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.47%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.44%февр. 2026 г. | 2d | 4d | 6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PMAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -56.78% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.70% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMAU
Добавьте PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMAU