PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMAU с UXAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMAU и UXAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UXAP с доходностью 8.53%.


PMAU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXAP

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.51%
1 год
24.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAU и UXAP


Correlation

The correlation between PMAU and UXAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April

Доходность на риск

PMAU vs. UXAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UXAP
Ранг доходности на риск UXAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXAP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXAP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXAP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXAP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAU c UXAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMAUUXAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

PMAU vs. UXAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAU и UXAP

Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки UXAP в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и UXAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMAUUXAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-10.45%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.31%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.29%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAU и UXAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMAUUXAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

14.18%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

14.56%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

14.56%

-12.08%

Сравнение комиссий PMAU и UXAP

PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXAP в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAU и UXAP

Ни PMAU, ни UXAP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PMAU and UXAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.

PMAU and UXAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.85% for UXAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAU и UXAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор