Сравнение PMAU с QCJA
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QCJA.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и QCJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у QCJA с доходностью 5.93%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и QCJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 5.93% | 6.38% |
Correlation
The correlation between PMAU and QCJA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. QCJA — Ранг доходности на риск
PMAU
QCJA
Сравнение PMAU c QCJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAU | QCJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.31 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок PMAU и QCJA
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки QCJA в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и QCJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | QCJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -10.67% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.09% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.19% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и QCJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | QCJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 5.76% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 9.46% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 9.46% | -6.95% |
Сравнение комиссий PMAU и QCJA
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCJA в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и QCJA
Ни PMAU, ни QCJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and QCJA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
PMAU and QCJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.90% for QCJA.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и QCJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор