PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с BOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

USEP и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий USEP и BOUT

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

USEP vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.40

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.66

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.65

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

1.81

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.40

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.21

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.30

+0.60

Корреляция

Корреляция между USEP и BOUT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и BOUT

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20252024202320222021202020192018
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок USEP и BOUT

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-36.75%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-13.73%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-28.28%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-6.50%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-12.55%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

4.95%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и BOUT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.70%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.61%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

17.18%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

21.74%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

19.54%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

22.96%

-14.83%