PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.01%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEP charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности USEP и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%-1.64%

Correlation

The correlation between USEP and BOUT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between USEP and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и BOUT

Секторы
USEP
BOUT

Технологии

36.2%
28.4%

Финансовые услуги

11.9%
22.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Промышленность

8.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
7.0%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
9.9%

Технологии

USEP
36.2%
BOUT
28.4%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
BOUT
2.0%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
BOUT
8.5%

Здравоохранение

USEP
8.4%
BOUT
2.6%

Промышленность

USEP
8.1%
BOUT
9.7%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
BOUT
9.7%

Энергетика

USEP
3.5%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
BOUT
7.0%

Недвижимость

USEP
1.9%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
BOUT
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с XBAPUSEP с CPSPUSEP с BALT
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

USEP vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.71

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.33

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.01

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

9.00

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.71

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.41

+0.59

Просадки

Сравнение просадок USEP и BOUT

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-36.75%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-11.76%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-25.31%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-28.28%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.01%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-12.29%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.93%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и BOUT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

5.96%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

16.05%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

20.79%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

19.48%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

22.93%

-14.87%

Сравнение комиссий USEP и BOUT

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и BOUT

USEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USEP and BOUT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs 8.01% for USEP. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for USEP.

USEP is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. USEP tracks S&P 500 Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.80% for BOUT.

USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор