PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с BDRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

USE и BDRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и BDRY

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		19.16%44.24%-47.40%45.78%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у BDRY с доходностью 19.16%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
1.21%
1 месяц
-16.40%
С начала года
19.16%
6 месяцев
34.32%
1 год
64.05%
3 года*
1.44%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с ZSBUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS

Сравнение комиссий USE и BDRY

USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Доходность на риск

USE vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.50

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.02

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.81

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

6.60

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.50

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.17

+0.82

Корреляция

Корреляция между USE и BDRY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и BDRY

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USE и BDRY

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

USEBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-89.16%

+62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-21.60%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-74.83%

+74.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-58.11%

+49.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

9.21%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и BDRY

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеют волатильность 15.47% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

14.81%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

30.80%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

42.91%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

62.10%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

62.95%

-36.73%