PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USE с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USE и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USE показывает доходность 44.75%, а BDRY немного выше – 44.81%.


USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
10 лет*

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
4.87%
С начала года
44.81%
6 месяцев
41.11%
1 год
131.33%
3 года*
24.70%
5 лет*
-11.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и BDRY


2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
44.75%-14.97%22.58%9.98%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
44.81%44.24%-47.40%45.78%

Correlation

The correlation between USE and BDRY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов USE и BDRY


Секторы
USE
BDRY

Финансовые услуги

23.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
BDRY
3.1%

Сырьевые материалы

USE

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

USE

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

BDRY

-

Энергетика

USE

-

BDRY

-

Здравоохранение

USE

-

BDRY

-

Промышленность

USE

-

BDRY

-

Недвижимость

USE

-

BDRY

-

Технологии

USE

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

USE

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Доходность на риск

USE vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USEBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

6.12

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

17.79

-14.91

USE vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.14

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.13

+0.79

Просадки

Сравнение просадок USE и BDRY

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BDRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-89.16%

+62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-21.60%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

-69.71%

+43.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-69.40%

+62.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-58.39%

+50.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

7.41%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и BDRY

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеют волатильность 11.24% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

10.81%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

29.99%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

42.09%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

60.66%

-33.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

62.55%

-35.47%

Сравнение комиссий USE и BDRY

USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и BDRY

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы


USE and BDRY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to BDRY (10.81%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs BDRY's -89.16%.

On 3-year performance, BDRY leads with 24.70% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.70% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for BDRY.

They also come from different issuers: USCF and ETFMG. Their fees differ too: 0.79% for USE and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор