Сравнение USE с BDRY
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 3 years, USE returned 16.68%/yr vs 24.70%/yr for BDRY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности USE и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USE показывает доходность 44.75%, а BDRY немного выше – 44.81%.
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 131.33%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- -11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.81% | 44.24% | -47.40% | 45.78% |
Correlation
The correlation between USE and BDRY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов USE и BDRY
Секторы
USE
BDRY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USE
BDRY
Сырьевые материалы
USE
-
BDRY
-
Коммуникационные услуги
USE
-
BDRY
-
Потребительский циклический сектор
USE
-
BDRY
-
Потребительский защитный сектор
USE
-
BDRY
-
Энергетика
USE
-
BDRY
-
Здравоохранение
USE
-
BDRY
-
Промышленность
USE
-
BDRY
-
Недвижимость
USE
-
BDRY
-
Технологии
USE
-
BDRY
-
Коммунальные услуги
USE
-
BDRY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. BDRY — Ранг доходности на риск
USE
BDRY
Сравнение USE c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.12 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 17.79 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.14 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.13 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок USE и BDRY
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -89.16% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -21.60% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | -69.71% | +43.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -69.40% | +62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -58.39% | +50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 7.41% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и BDRY
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеют волатильность 11.24% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 10.81% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 29.99% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 42.09% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 60.66% | -33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 62.55% | -35.47% |
Сравнение комиссий USE и BDRY
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и BDRY
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and BDRY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to BDRY (10.81%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.70% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.70% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: USCF and ETFMG. Their fees differ too: 0.79% for USE and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор