Сравнение USE с AGGA
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, USE returned 38.24% vs 4.62% for AGGA. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. USE charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности USE и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.89%.
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -6.23% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.89% | 4.36% |
Correlation
The correlation between USE and AGGA is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. AGGA — Ранг доходности на риск
USE
AGGA
Сравнение USE c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.16 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 12.77 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.20 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.22 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок USE и AGGA
Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -1.47% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -1.47% | -24.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -0.13% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -0.22% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 0.36% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и AGGA
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 0.73% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 1.58% | +24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 2.13% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 2.19% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 2.19% | +24.89% |
Сравнение комиссий USE и AGGA
USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и AGGA
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности AGGA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and AGGA have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to AGGA (0.73%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, USE leads with 38.24% vs 4.62% for AGGA. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USE has performed better with a 38.24% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.11% for USE.
USE is categorized as Commodities, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: USCF and Astoria. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор