Сравнение USDX с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
USDX и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и MSTI
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Доходность на риск
USDX vs. MSTI — Ранг доходности на риск
USDX
MSTI
Сравнение USDX c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 1.69 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 2.50 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.34 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 3.62 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.37 | 14.13 | +19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.69 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 2.24 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между USDX и MSTI составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и MSTI
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и MSTI
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -1.48% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.32% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.29% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.34% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и MSTI
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.92% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.75% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 2.76% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.73% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.73% | -1.16% |