PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с FSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

USDX и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и FSEC

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FSEC с доходностью 0.46%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с BIVFSEC с FAGIXFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий USDX и FSEC

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

USDX vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

0.75

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.09

+4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.15

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.34

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

3.65

+29.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа FSEC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.75

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

0.06

+4.38

Корреляция

Корреляция между USDX и FSEC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и FSEC

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок USDX и FSEC

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-17.97%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-4.08%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-6.81%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.50%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и FSEC

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.90%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.38%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

6.42%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

6.72%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

6.68%

-5.11%