Сравнение USDX с DYTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).
USDX и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и DYTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 6.95% | 8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и DYTA
USDX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Доходность на риск
USDX vs. DYTA — Ранг доходности на риск
USDX
DYTA
Сравнение USDX c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | DYTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 0.39 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 0.60 | +4.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.10 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 0.42 | +5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.37 | 2.13 | +31.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 0.39 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.79 | +3.65 |
Корреляция
Корреляция между USDX и DYTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и DYTA
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности DYTA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и DYTA
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и DYTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -9.41% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -9.33% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.28% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.85% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и DYTA
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 6.36% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 8.61% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 9.94% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 10.89% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 10.89% | -9.32% |