PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDV.L с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USDV.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.74%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.05% соответственно.

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%

VOO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
15.58%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.LUSDV.L с VGWL.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий USDV.L и VOO

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

USDV.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.84

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.28

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.35

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.44

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Корреляция

Корреляция между USDV.L и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и VOO

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и VOO

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

USDV.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-33.99%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-8.90%

-15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-24.52%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-33.99%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-5.44%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.72%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и VOO

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеет более высокую волатильность в 40.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDV.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.96%

4.55%

+36.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

9.44%

+31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

18.53%

+24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

15.81%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.11%

+1.96%