PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDV.L с QDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).

USDV.L и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%-1.37%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		7.66%-4.19%12.55%-0.08%11.33%30.21%-2.91%24.09%-9.74%
Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как QDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDIV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 7.66%.

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%

QDIV

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.76%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.03%
1 год
4.92%
3 года*
5.40%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с VUAA.LUSDV.L с VGWL.DE
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с DGROQDIV с SPYQDIV с SPHDQDIV с QQQQDIV с DVY

Сравнение комиссий USDV.L и QDIV

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Доходность на риск

USDV.L vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LQDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.52

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.40

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

0.97

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QDIV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между USDV.L и QDIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и QDIV

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности QDIV в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.01%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и QDIV

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки QDIV в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и QDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

USDV.LQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-41.20%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-12.82%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-18.52%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-6.00%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.56%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.55%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и QDIV

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеет более высокую волатильность в 40.96% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDV.LQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.96%

3.20%

+37.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

9.35%

+31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

17.16%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

14.58%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.17%

+0.90%