PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDV.L с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

USDV.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		5.84%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%6.14%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.48%9.01%27.46%20.35%-8.96%30.57%14.21%8.78%
Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.63%.

USDV.L

1 день
0.03%
1 месяц
-4.92%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.78%
1 год
6.83%
3 года*
5.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.85%

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-1.48%
1 год
12.78%
3 года*
14.98%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VGWL.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий USDV.L и VUAA.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

USDV.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.81

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.79

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.71

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между USDV.L и VUAA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и VUAA.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.07%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и VUAA.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USDV.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-34.05%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.75%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-24.36%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.41%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.20%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и VUAA.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDV.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.28%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.84%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.81%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

15.36%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.21%

-1.86%