Сравнение USDV.L с VGWL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

USDV.L и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и VGWL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	5.84%	1.15%	9.34%	-3.52%	11.58%	26.74%	-2.72%	19.69%	1.49%	2.73%
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	-0.11%	14.86%	18.98%	15.81%	-8.74%	19.53%	11.33%	23.35%	-4.70%	2.51%

Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как VGWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -0.11%.

USDV.L

1 день: 0.03%

1 месяц: -4.92%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 6.78%

1 год: 6.83%

3 года*: 5.60%

5 лет*: 7.49%

10 лет*: 9.85%

VGWL.DE

1 день: 2.25%

1 месяц: -3.13%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 3.55%

1 год: 18.97%

3 года*: 14.77%

5 лет*: 10.60%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Название символа

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с USDV.L:

USDV.L с SCHD USDV.L с UDVD.L USDV.L с SPY USDV.L с VOO USDV.L с XUHY.L USDV.L с QDIV USDV.L с VUAA.L

Часто сравнивают с VGWL.DE:

VGWL.DE с VWRL.AS VGWL.DE с VOO VGWL.DE с VWRL.L VGWL.DE с VT VGWL.DE с JEPI VGWL.DE с V3AL.DE VGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий USDV.L и VGWL.DE

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.

USDV.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

VGWL.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

USDV.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGWL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USDV.L	VGWL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.26	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.79	1.75	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.27	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	2.47	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.10	10.21	-7.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VGWL.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USDV.L	VGWL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.26	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.78	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.84	0.69	+0.15

Корреляция

Корреляция между USDV.L и VGWL.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и VGWL.DE

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VGWL.DE в 1.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.07%	2.20%	1.99%	2.29%	2.11%	2.12%	2.57%	2.65%	2.19%	3.07%	1.65%	2.00%
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	1.40%	1.42%	1.48%	1.73%	2.09%	1.43%	1.56%	1.87%	2.26%	0.37%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и VGWL.DE

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	USDV.L	VGWL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.80%	-33.40%	+5.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.93%	-13.15%	+3.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.30%	-21.04%	+4.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.92%	-4.01%	-0.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.13%	-4.42%	+0.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.25%	1.95%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и VGWL.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USDV.L	VGWL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.38%	4.64%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.84%	8.50%	-1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.85%	15.02%	-2.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.83%	13.37%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.35%	15.14%	+0.21%

Сравнение USDV.L с VGWL.DE

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и VGWL.DE

Сравнение доходности по годам USDV.L и VGWL.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

USDV.L

VGWL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USDV.L и VGWL.DE

Доходность на риск

USDV.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

USDV.L

VGWL.DE

Сравнение USDV.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USDV.L vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и VGWL.DE

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и VGWL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и VGWL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)