Сравнение USDV.L с UDVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).
USDV.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и UDVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDV.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.50% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.41% | 0.84% | 9.52% | -3.04% | 11.52% | 26.22% | -2.19% | 18.00% | 1.76% | 5.70% |
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USDV.L показывает доходность 6.50%, а UDVD.L немного ниже – 6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USDV.L имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции UDVD.L немного отстают с 9.71%.
USDV.L
- 1 день
- -24.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.96%
UDVD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDV.L и UDVD.L
И USDV.L, и UDVD.L имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
USDV.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
UDVD.L
Сравнение USDV.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDV.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.56 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.65 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.27 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDV.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USDV.L и UDVD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и UDVD.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности UDVD.L в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.06% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.09% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и UDVD.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и UDVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDV.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -36.12% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -9.59% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -15.26% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -36.12% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | -5.65% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.43% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.28% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеет более высокую волатильность в 40.96% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDV.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.96% | 4.26% | +36.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 7.66% | +32.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 13.58% | +29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.76% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.05% | +4.02% |