PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDV.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и UDVD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.41%0.84%9.52%-3.04%11.52%26.22%-2.19%18.00%1.76%5.70%
Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USDV.L показывает доходность 6.50%, а UDVD.L немного ниже – 6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USDV.L имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции UDVD.L немного отстают с 9.71%.


USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%

UDVD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.49%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.21%
1 год
7.68%
3 года*
5.74%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Сравнение комиссий USDV.L и UDVD.L

И USDV.L, и UDVD.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

USDV.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDV.LUDVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.56

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.65

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.27

-0.86

USDV.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDV.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между USDV.L и UDVD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и UDVD.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности UDVD.L в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.09%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и UDVD.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и UDVD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USDV.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-36.12%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-9.59%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-15.26%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-36.12%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-5.65%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.43%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.28%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеет более высокую волатильность в 40.96% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDV.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.96%

4.26%

+36.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

7.66%

+32.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

13.58%

+29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

13.76%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.05%

+4.02%