PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с XUHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDV.L с XUHY.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).

USDV.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и XUHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%9.07%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.92%1.42%8.95%7.85%-1.49%4.48%2.88%12.40%8.56%
Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как XUHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у XUHY.L с доходностью 1.92%.

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%

XUHY.L

1 день
0.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.29%
1 год
5.80%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.LUSDV.L с VGWL.DE
Часто сравнивают с XUHY.L:
XUHY.L с HYLBXUHY.L с IHYA.LXUHY.L с SAGG.LXUHY.L с EMBE.LXUHY.L с SPHYXUHY.L с OCSLXUHY.L с SWDA.L

Сравнение комиссий USDV.L и XUHY.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

USDV.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LXUHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.69

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.01

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.22

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.35

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XUHY.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LXUHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между USDV.L и XUHY.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и XUHY.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности XUHY.L в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.54%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и XUHY.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки XUHY.L в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и XUHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USDV.LXUHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-22.78%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-2.83%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-16.60%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-0.95%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.36%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.58%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и XUHY.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеет более высокую волатильность в 40.96% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDV.LXUHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.96%

2.99%

+37.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

5.21%

+35.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

8.32%

+34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

9.31%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

11.40%

+8.67%