PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDV.L с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDV.L и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
5.84%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
9.19%4.83%20.08%-5.17%20.81%24.37%-8.47%17.93%-1.92%2.03%
Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USDV.L имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции DHS немного впереди с 10.28%.


USDV.L

1 день
0.03%
1 месяц
-4.92%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.78%
1 год
6.83%
3 года*
5.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.85%

DHS

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.02%
1 год
11.66%
3 года*
11.22%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий USDV.L и DHS

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

USDV.L vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDV.LDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.20

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.96

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

2.60

+0.50

USDV.L vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDV.LDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между USDV.L и DHS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и DHS

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.07%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и DHS

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки DHS в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


USDV.LDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-67.25%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-10.84%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.28%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-37.35%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.76%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.62%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.82%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и DHS

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDV.LDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.45%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.04%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.03%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

13.62%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.57%

-1.22%