Сравнение USDV.L с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
USDV.L и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDV.L и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 5.84% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 9.19% | 4.83% | 20.08% | -5.17% | 20.81% | 24.37% | -8.47% | 17.93% | -1.92% | 2.03% |
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USDV.L имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции DHS немного впереди с 10.28%.
USDV.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.85%
DHS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDV.L и DHS
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
USDV.L vs. DHS — Ранг доходности на риск
USDV.L
DHS
Сравнение USDV.L c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDV.L | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.60 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDV.L | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между USDV.L и DHS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и DHS
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.07% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и DHS
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки DHS в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDV.L | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -67.25% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -10.84% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -15.28% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -37.35% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.76% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -9.62% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.82% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и DHS
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDV.L | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.45% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 8.04% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 14.03% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.62% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.57% | -1.22% |