PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с SCHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). USDU is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.70%/yr vs 2.66%/yr for SCHP. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности USDU и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USDU имеют среднегодовую доходность 2.70%, а акции SCHP немного отстают с 2.66%.

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%

SCHP

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.83%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between USDU and SCHP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.27

The correlation between USDU and SCHP shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

USDU vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.48

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.25

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.51

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.67

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.19

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USDU и SCHP

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-14.26%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-1.93%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-4.48%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-14.26%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-14.26%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.25%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.94%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.63%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и SCHP

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что USDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.89%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.20%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

3.29%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

6.12%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

5.59%

+1.87%

Сравнение комиссий USDU и SCHP

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и SCHP

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and SCHP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDU has higher volatility (1.25%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, USDU leads with 2.70% vs 2.66% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.70% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.76% for USDU.

USDU is categorized as Currency, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.03% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор